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Risk Management and Derivatives (Original)
作  /  譯    者 : Rene M. Stulz
I S B N -  13 : 9780538861014
I S B N -  10 : 0538861010
類             別: 衍生性金融商品
版             次: 1 版
年             份: 2003
規             格: 792 頁
出     版     商: South Western
     

本書與坊間許多關於衍生性商品的書籍所不同之處,在於強調衍生性商品的訂價與避險,且適合作為交易員的訓練與培養教材;此外,本書尚能用來指導管理者如何運用衍生性商品,藉由避險來達成企業價值之極大化。本書介紹避險過程中不可或缺的重要工具;內容上,非僅止於對衍生性商品的陳述,更重視介紹衍生性商品的使用方法,讓讀者能明白如何運用衍生性商品來做風險管理,等於是讓讀者從「End-user」的角度出發,來學習與感受。
同時為顧及能採取End-user的出發點,本書盡可能的減少數學式的運用;即便數學過程在一些註腳處或特別標註的「technical」小單元會出現,若因教學上考量而忽略亦無損全書之連續性與完整性。本書也不特別要求讀者微積分或連續時間序列等數理能力,僅需受過基礎的投資學原理或財管課程即可。
本書具備特點如下:
1.特殊「Box」主題:可區分為簡易案例與「Technical Boxes」兩種;如前所述,「Technical Boxes」可依程度決定教授與否。
2.每章首安排要點整理,章末則列出重點觀念,提點加深印象。
3.章末備有「Literature Note」,可延續有意願進階學習之讀者的學習興趣,針對該章主題深入研究。

Part I: WHY RISK MANAGEMENT?
Ch 1. Introduction
Ch 2. Investors and Risk Management
Ch 3. Creating value with risk management.
Ch 4. A Firm-Wide Approach to Risk Management

Part II: HEDGING WITH FORWARDS, FUTURES, AND OPTIONS CONTRACTS
Ch 5. Forward And Futures Contracts
Ch 6. Hedging Exposures With Forward And Futures Contracts
Ch 7. Optimal Hedges For The Real World
Ch 8. Identifying and Managing Cash Flow Exposures
Ch 9. Measuring and Managing Interest Rate Risks
Ch 10. Hedging with Options
Ch 11. Options Pricing, Dynamic Hedging, and the Binomial Model
Ch 12. The Black-Scholes Model
Ch 13. Risk Measurement and Risk Management with Nonlinear Payoffs
Ch 14. Options on Bonds and Interest Rates

Part III: BEYOND PLAIN VANILLA RISK MANAGEMENT
Ch 15. The Demand and Supply for Derivative Products
Ch 16. Swaps
Ch 17. Using Exotic Options
Ch 18. Credit Risks and Credit Derivatives
Ch 19. Recent Developments in The Practice of Risk Management

Part IV: CONCLUSION
Epilogue

  • Derivatives:...

    Sundaram