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期貨與選擇權市場(Hull/ Fundamentals of Futures and Options Markets 9/e)
作  /  譯    者 : 黃泓人
I S B N -  13 : 9789869660266
I S B N -  10 : 9869660266
類             別: 期貨/選擇權
版             次: 9 版
年             份: 2019
規             格: 643 頁
出     版     商: 華泰文化事業股份有限公司
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本書特色
一、新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規,並調整Chapter 7交換合約篇章,加深相關資訊的內容並反映市場的運用。
二、全面性地敘述每日結算機制對期貨合約避險的影響,詳實介紹衍生性商品之風險衡量──希臘字母的計算與使用,並深入討論風險管理中的預期短缺衡量(expected shortfall measure),強調其重要性。
三、更新DerivaGem軟體至版本4.00,以供讀者參考練習。

第1章 導論
第2章 期貨市場之運作
第3章 使用期貨的避險策略
第4章 利率
第5章 遠期和期貨價格的決定
第6章 利率期貨合約
第7章 交換合約
第8章 資產證券化與2007年的信用危機
第9章 選擇權市場之運作
第10章 股票選擇權的特質
第11章 選擇權的交易策略
第12章 二項樹之簡介
第13章 股票選擇權之評價: Black- Scholes - Merton模型
第14章 員工股票選擇權
第15章 股價指數與外幣選擇權
第16章 期貨選擇權與Black’s Model
第17章 希臘字母
第18章 二項樹的實務運作
第19章 波動率微笑曲線
第20章 風險值與預期短缺衡量
第21章 利率選擇權
第22章 奇異型選擇權和其他非標準型產品
第23章 信用衍生性證券
第24章 氣象、能源與保險的衍生性證券
第25章 衍生性證券的失敗案例及其意涵

作者:John C. Hull
編譯:黃泓人
現職:中央大學財金系教授
學歷:美國雪城大學財金博士
經歷:中央大學財金系助理教授、副教授、教授
研究領域與專長:期貨與選擇權、債券市場、公司理財、不動產金融

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