本書特色如下:1.衍生性金融市場，諸如：期貨、遠期合約、選擇權等產品之功能與易規則；2.介紹主要衍生性金融商品之交易避險策略應用；3.深 入淺出的探討定價理論、定價模型、各章中並附有例題供讀者研習；4.原作者治學甚嚴，多年研究心得及精闢深入之見解多言簡意賅，不厭其煩地陳述書中。
第1章 遠期合約與期貨市場
第2章 遠期合約價格與期貨價格
第3章 以期貨合約避險
第4章 股票選擇權
第5章 選擇權策略
第6章 買權和賣權的套利關係
第7章 股價隨機過程
第8章 二項式選擇權定價模型
第9章 Black-Scholes模型
第10章 選擇權的風險管理
第11章 多種多樣的衍生性商品合約
第12章 期貨、遠期合約和消費商品的選擇權
第13章 股票指數衍生性商品
第14章 外匯合約
第15章 期貨選擇權、股票指數選擇權及外匯選擇權的訂價
第16章 新奇選擇權
第17章 公司債券
第18章 即期和遠期債券市場
第19章 利率風險管理的簡單模型
第20章 交易所交易的利率合約
第21章 利率交換和其他店頭市場的產品
第22章 定價關係和期限結構理論
第23章 利率證券定價的單因素模型
第24章 有約束的期限結構—利率證券模型